Techniques actuarielles
en assurances dommages
Détails de la formation
Avancé
2 jours
Objectifs
- Décrypter les mécanismes de tarification et de provisionnement en assurance dommages.
- Appréhender l’environnement Solvabilité II dans le cadre de la gestion des risques.
Public
- Personne intégrant ou travaillant dans une compagnie d’assurances ou de courtage en non-vie
- Toute personne souhaitant approcher les aspects actuariels et techniques de l’assurance non-vie
Pré-requis
Bonne aptitude aux mathématiques
Partage d'expérience
« Une approche complète de l’assurance non-vie »
Programme
• Les risques couverts et les garanties
mises en œuvre par branche technique
• De Chain-Ladder à Cape-Cod Bulhmann
• Cas des données incomplètes
• Les modèles
• La méthode par bootstrap
• Du point de vue de la cédante :
l’approche par segmentation
• Du portefeuille du point de vue du
réassureur
• Volatilité
• Liquidité
• Le risque crédit
• Valeur actuelle probable
• La duration
• L’approche a priori et la modélisation
de la prime
• Le traitement statistique des données
de portefeuille
• La segmentation sur population
assurable
• De la tarification au tarif commercial
• Le contrôle prudentiel actuel et les
provisions réglementaires en vigueur
• Les rentes indemnitaires
• L’invalidité incapacité
• La construction
• Les exigences quantitatives (pilier 1)
• Les provisions techniques
• Le capital exigible selon le niveau de
risque
• assumé
• La formule standard et le SCR
« Solvency Capital Requirements »
• Les modèles internes
• Le concept ORSA « Own Risk Solvency
Assessment »
• Le concept ERM « Enterprise Risk
Management »